PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с FSDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с FSDPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и FSDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и FSDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		-0.63%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		9.58%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у FSDPX с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции TRLIX превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.22% соответственно.

TRLIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.61%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.41%

FSDPX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.63%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.12%
1 год
20.48%
3 года*
7.08%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Fidelity Select Materials Portfolio

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELX
Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FSKAXFSDPX с FBGRX

Сравнение комиссий TRLIX и FSDPX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.

FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TRLIX vs. FSDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXFSDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

4.68

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. FSDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSDPX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и FSDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXFSDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между TRLIX и FSDPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и FSDPX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности FSDPX в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.88%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.77%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и FSDPX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и FSDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXFSDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-64.19%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-13.53%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-25.39%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-49.89%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-7.63%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-11.33%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.00%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и FSDPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXFSDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

6.64%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

13.61%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

20.54%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

20.29%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.64%

-3.60%