PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с FSDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLIX с FSDPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRLIX (TIAA-CREF Large Cap Value Fund) and FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) are both mutual funds - TRLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments, while FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, TRLIX returned 11.15%/yr vs 8.30%/yr for FSDPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRLIX charges 0.41%/yr vs 0.74%/yr for FSDPX.

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и FSDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у FSDPX с доходностью 16.36%. За последние 10 лет акции TRLIX превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 11.15% против 8.30% соответственно.

TRLIX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.74%
С начала года
10.65%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.52%
3 года*
18.54%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.15%

FSDPX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.92%
С начала года
16.36%
6 месяцев
20.13%
1 год
22.11%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.22%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLIX и FSDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		10.65%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		16.36%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%

Correlation

The correlation between TRLIX and FSDPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.81

The correlation between TRLIX and FSDPX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Fidelity Select Materials Portfolio

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с TISPXTRLIX с FSKAXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с VCSAX
Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FBGRXFSDPX с FSKAX

Доходность на риск

TRLIX vs. FSDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXFSDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.30

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.84

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.85

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

5.88

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. FSDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FSDPX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и FSDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXFSDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.30

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.26

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и FSDPX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и FSDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLIXFSDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-64.19%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-12.16%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-22.13%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-25.39%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-49.89%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.91%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-11.29%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.82%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и FSDPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) составляет 2.84%, в то время как у Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLIXFSDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

6.19%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

13.97%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

17.29%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

20.31%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.70%

-3.66%

Сравнение комиссий TRLIX и FSDPX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и FSDPX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности FSDPX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		4.83%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		7.97%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%

Часто задаваемые вопросы

TRLIX and FSDPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSDPX has higher volatility (6.19%) compared to TRLIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, TRLIX dropped -61.94% vs FSDPX's -64.19%.

TRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLIX и FSDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор