Сравнение TRLGX с TSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX).
TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. TSBIX управляется TIAA Investments.
Доходность
Сравнение доходности TRLGX и TSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLGX и TSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
TSBIX TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class | -0.18% | 8.69% | 3.32% | 6.05% | -14.43% | -1.03% | 7.43% | 8.94% | 0.08% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLGX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у TSBIX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции TSBIX по среднегодовой доходности: 16.72% против 2.17% соответственно.
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
TSBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLGX и TSBIX
TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TSBIX в 0.35%.
Доходность на риск
TRLGX vs. TSBIX — Ранг доходности на риск
TRLGX
TSBIX
Сравнение TRLGX c TSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLGX | TSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.15 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.64 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.12 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 6.29 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLGX | TSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.15 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRLGX и TSBIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLGX и TSBIX
Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности TSBIX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
TSBIX TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class | 4.34% | 5.38% | 5.10% | 3.77% | 2.31% | 1.69% | 4.56% | 3.68% | 2.63% | 2.45% | 3.19% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок TRLGX и TSBIX
Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки TSBIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и TSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLGX | TSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -19.21% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -2.82% | -15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -19.21% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -19.21% | -21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -2.17% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -3.58% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 0.95% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLGX и TSBIX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLGX | TSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 1.50% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 2.52% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 4.32% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 5.80% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 4.83% | +16.90% |