PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRLGX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRLGXPRBLX
Дох-ть с нач. г.31.91%21.62%
Дох-ть за 1 год40.65%25.95%
Дох-ть за 3 года4.39%0.67%
Дох-ть за 5 лет15.02%7.29%
Дох-ть за 10 лет11.50%6.09%
Коэф-т Шарпа2.501.91
Коэф-т Сортино3.302.48
Коэф-т Омега1.451.36
Коэф-т Кальмара1.721.19
Коэф-т Мартина15.1911.78
Индекс Язвы2.60%2.13%
Дневная вол-ть15.82%13.10%
Макс. просадка-56.16%-45.76%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRLGX и PRBLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и PRBLX

С начала года, TRLGX показывает доходность 31.91%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 21.62%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции PRBLX по среднегодовой доходности: 11.50% против 6.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.80%
12.54%
TRLGX
PRBLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRLGX и PRBLX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.


PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRLGX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRLGX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRLGX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRLGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRLGX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRLGX, с текущим значением в 15.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.19
PRBLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRBLX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRBLX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRBLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRBLX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRBLX, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.78

Сравнение коэффициента Шарпа TRLGX и PRBLX

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
1.91
TRLGX
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и PRBLX

TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%0.04%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
0.36%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%1.32%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и PRBLX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TRLGX
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и PRBLX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
3.81%
TRLGX
PRBLX