PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRLGX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.39%
10.87%
TRLGX
PRBLX

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции PRBLX по среднегодовой доходности: 11.34% против 5.87% соответственно.


TRLGX

С начала года

31.18%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

13.94%

1 год

33.23%

5 лет (среднегодовая)

14.43%

10 лет (среднегодовая)

11.34%

PRBLX

С начала года

21.02%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

11.18%

1 год

26.54%

5 лет (среднегодовая)

8.55%

10 лет (среднегодовая)

5.87%

Основные характеристики


TRLGXPRBLX
Коэф-т Шарпа2.152.23
Коэф-т Сортино2.863.02
Коэф-т Омега1.391.41
Коэф-т Кальмара1.691.31
Коэф-т Мартина12.9914.40
Индекс Язвы2.62%1.87%
Дневная вол-ть15.80%12.08%
Макс. просадка-56.16%-45.76%
Текущая просадка-1.46%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRLGX и PRBLX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.


PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRLGX и PRBLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRLGX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRLGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.152.23
Коэффициент Сортино TRLGX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.863.02
Коэффициент Омега TRLGX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.41
Коэффициент Кальмара TRLGX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.691.31
Коэффициент Мартина TRLGX, с текущим значением в 12.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.9914.40
TRLGX
PRBLX

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRBLX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.23
TRLGX
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и PRBLX

TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%0.04%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
0.36%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%1.32%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и PRBLX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.46%
-0.95%
TRLGX
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и PRBLX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.93%
4.08%
TRLGX
PRBLX