PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRBLX с AKREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRBLX с AKREX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX).

PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRBLX или AKREX.

Корреляция

Корреляция между PRBLX и AKREX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRBLX и AKREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRBLX:

0.64

AKREX:

1.06

Коэф-т Сортино

PRBLX:

1.05

AKREX:

1.59

Коэф-т Омега

PRBLX:

1.15

AKREX:

1.22

Коэф-т Кальмара

PRBLX:

0.73

AKREX:

1.38

Коэф-т Мартина

PRBLX:

3.01

AKREX:

5.45

Индекс Язвы

PRBLX:

3.98%

AKREX:

3.78%

Дневная вол-ть

PRBLX:

18.03%

AKREX:

18.87%

Макс. просадка

PRBLX:

-53.43%

AKREX:

-31.93%

Текущая просадка

PRBLX:

-3.06%

AKREX:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, PRBLX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у AKREX с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции PRBLX уступали акциям AKREX по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.83% соответственно.

PRBLX

С начала года

1.51%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

-1.43%

1 год

11.38%

5 лет

16.45%

10 лет

12.17%

AKREX

С начала года

7.16%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

3.93%

1 год

19.79%

5 лет

14.04%

10 лет

13.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRBLX и AKREX

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AKREX в 1.30%.

AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRBLX и AKREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
AKREX
Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRBLX c AKREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа AKREX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и AKREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBLX и AKREX

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AKREX в 4.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		0.31%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class		4.73%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PRBLX и AKREX

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -53.43%, что больше максимальной просадки AKREX в -31.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и AKREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRBLX и AKREX

Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...