Сравнение PRBLX с AKREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX).
PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRBLX или AKREX.
Основные характеристики
| PRBLX | AKREX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.70% | 6.90% |
| Дох-ть за 1 год | 23.75% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 8.86% | 7.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.25% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.20% | 13.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 14.18% |
| Макс. просадка | -42.20% | -31.93% |
| Current Drawdown | -0.30% | -2.20% |
Корреляция
Корреляция между PRBLX и AKREX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и AKREX
С начала года, PRBLX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у AKREX с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции PRBLX уступали акциям AKREX по среднегодовой доходности: 12.20% против 13.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRBLX и AKREX
PRBLX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AKREX в 1.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRBLX c AKREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и AKREX
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности AKREX в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 5.48% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% | 3.12% | 6.42% |
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 3.33% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% | 2.07% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и AKREX
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что больше максимальной просадки AKREX в -31.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и AKREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и AKREX
Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) составляет 3.32%, в то время как у Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.