Сравнение PRBLX с AKREX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRBLX показывает доходность 20.02%, а AKREX немного ниже – 19.49%. За последние 10 лет акции PRBLX уступали акциям AKREX по среднегодовой доходности: 5.83% против 11.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AKREX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AKREX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и AKREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как AKREX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -45.76%, что больше максимальной просадки AKREX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и AKREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.