Сравнение TRLAX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLAX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLAX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | -0.89% | 10.92% | 8.74% | 12.89% | -16.59% | 10.45% | 13.48% | 19.08% | -4.95% | 5.22% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
TRLAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLAX и TDIFX
TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TRLAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TRLAX
TDIFX
Сравнение TRLAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLAX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.07 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.47 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 6.12 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TRLAX и TDIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLAX и TDIFX
Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 9.10% | 8.08% | 8.38% | 6.52% | 7.29% | 7.77% | 7.93% | 5.80% | 7.83% | 2.84% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TRLAX и TDIFX
Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -12.21% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -2.84% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -12.21% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -1.83% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -1.77% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.84% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLAX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.51% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 2.32% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 4.34% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 5.89% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 5.05% | +4.72% |