PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLAX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLAX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		-0.89%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%19.08%-4.95%5.22%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%13.64%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%.

TRLAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.68%
1 год
9.93%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с TRRHXTRLAX с PRHSXTRLAX с ntsxTRLAX с VWELXTRLAX с QQQMTRLAX с NDARXTRLAX с swan
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий TRLAX и TBCIX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Доходность на риск

TRLAX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLAXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.72

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.21

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.78

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

2.71

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLAXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.72

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Корреляция

Корреляция между TRLAX и TBCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и TBCIX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		9.10%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%0.00%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и TBCIX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLAXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-43.26%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-16.96%

+10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-43.26%

+20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-13.72%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.15%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.86%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.87%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLAXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

7.01%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

12.40%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

22.77%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

23.94%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

22.73%

-12.96%