Сравнение TRLAX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и PRNHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund	-0.89%	10.92%	8.74%	12.89%	-16.59%	10.45%	13.48%	19.08%	-4.95%	5.22%
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund	-1.22%	3.27%	8.80%	21.35%	-36.96%	9.96%	58.05%	56.50%	3.79%	12.23%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.

TRLAX

1 день: 1.57%

1 месяц: -3.71%

С начала года: -0.89%

6 месяцев: 0.68%

1 год: 9.93%

3 года*: 8.87%

5 лет*: 3.66%

10 лет*: —

PRNHX

1 день: 4.35%

1 месяц: -7.73%

С начала года: -1.22%

6 месяцев: 0.51%

1 год: 15.10%

3 года*: 7.79%

5 лет*: -1.42%

10 лет*: 13.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Название символа

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRLAX:

TRLAX с TRRHX TRLAX с PRHSX TRLAX с ntsx TRLAX с VWELX TRLAX с QQQM TRLAX с NDARX TRLAX с swan

Часто сравнивают с PRNHX:

PRNHX с PEOPX PRNHX с PRSCX PRNHX с FSCRX PRNHX с VTI PRNHX с VIGAX PRNHX с VSEQX PRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRLAX и PRNHX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX

T. Rowe Price New Horizons Fund

TRLAX

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Доходность на риск

TRLAX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRNHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRLAX	PRNHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	0.61	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.04	+0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.14	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	0.99	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.01	3.66	+0.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRLAX	PRNHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	0.61	+0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	-0.06	+0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.47	+0.16

Корреляция

Корреляция между TRLAX и PRNHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и PRNHX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund	9.10%	8.08%	8.38%	6.52%	7.29%	7.77%	7.93%	5.80%	7.83%	2.84%	0.00%	0.00%
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund	12.00%	11.85%	9.82%	0.00%	4.72%	17.09%	13.67%	23.46%	13.94%	8.27%	5.77%	7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и PRNHX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRLAX	PRNHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.82%	-70.96%	+47.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.44%	-13.70%	+7.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.46%	-48.37%	+25.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.22%	-23.90%	+19.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.64%	-18.39%	+13.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.85%	3.71%	-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.87%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRLAX	PRNHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.87%	9.16%	-6.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.23%	15.10%	-9.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.05%	24.21%	-15.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.78%	24.47%	-15.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.77%	22.71%	-12.94%

Сравнение TRLAX с PRNHX

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и PRNHX

Сравнение доходности по годам TRLAX и PRNHX

Доходность по периодам

TRLAX

PRNHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRLAX и PRNHX

Доходность на риск

TRLAX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

TRLAX

PRNHX

Сравнение TRLAX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRLAX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и PRNHX

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и PRNHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и PRNHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)