Сравнение TRLAX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLAX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLAX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | -0.89% | 10.92% | 8.74% | 12.89% | -16.59% | 10.45% | 13.48% | 19.08% | -4.95% | 5.22% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 10.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%.
TRLAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLAX и PLTZX
TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
TRLAX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
TRLAX
PLTZX
Сравнение TRLAX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLAX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.52 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 6.66 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLAX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.99 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRLAX и PLTZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLAX и PLTZX
Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 9.10% | 8.08% | 8.38% | 6.52% | 7.29% | 7.77% | 7.93% | 5.80% | 7.83% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок TRLAX и PLTZX
Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLAX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -34.01% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -11.51% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -26.79% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -6.04% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.67% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.38% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLAX и PLTZX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.87%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLAX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.97% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 9.33% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 15.97% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 15.44% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 15.96% | -6.19% |