Сравнение TRIRX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TRIRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIRX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class	-9.84%	18.13%	32.98%	42.30%	-29.41%	27.32%	38.06%	35.98%	-1.91%	27.38%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRIRX показывает доходность -9.84%, а FSPGX немного выше – -9.77%.

TRIRX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -9.84%

6 месяцев: -9.45%

1 год: 17.35%

3 года*: 20.82%

5 лет*: 12.07%

10 лет*: 16.25%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TRIRX:

TRIRX с SWLGX TRIRX с FXAIX TRIRX с VMGMX TRIRX с SCHG TRIRX с VGT TRIRX с SWPPX TRIRX с JQC

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий TRIRX и FSPGX

TRIRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

TRIRX

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TRIRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRIRX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.82	0.84	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	1.36	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.19	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.94	1.17	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.24	4.02	-0.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIRX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRIRX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82	0.84	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.58	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.80	-0.20

Корреляция

Корреляция между TRIRX и FSPGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIRX и FSPGX

Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class	4.60%	4.15%	3.00%	1.67%	10.58%	8.44%	1.69%	2.13%	3.69%	0.68%	1.09%	1.31%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIRX и FSPGX

Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRIRX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.49%	-32.66%	-18.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.32%	-16.17%	-0.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.82%	-32.66%	-0.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.82%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.18%	-13.03%	-0.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.93%	-6.43%	-0.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.76%	4.70%	+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIRX и FSPGX

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.72% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRIRX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.72%	6.71%	+0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.39%	12.37%	+0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.63%	22.58%	+0.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.50%	21.52%	-0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.05%	21.66%	-0.61%

Сравнение TRIRX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности TRIRX и FSPGX

Сравнение доходности по годам TRIRX и FSPGX

Доходность по периодам

TRIRX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRIRX и FSPGX

Доходность на риск

TRIRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

TRIRX

FSPGX

Сравнение TRIRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRIRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIRX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок TRIRX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRIRX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)