Сравнение TRIRX с FASEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и FASEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и FASEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.84% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 5.31% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции TRIRX превзошли акции FASEX по среднегодовой доходности: 16.25% против 10.18% соответственно.
TRIRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.25%
FASEX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и FASEX
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.
Доходность на риск
TRIRX vs. FASEX — Ранг доходности на риск
TRIRX
FASEX
Сравнение TRIRX c FASEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | FASEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.58 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.37 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 6.16 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и FASEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и FASEX
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности FASEX в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.60% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 13.93% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и FASEX
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и FASEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -55.57% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -13.62% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -22.26% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -44.56% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -4.40% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -8.97% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.02% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и FASEX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.98% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 10.16% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 18.85% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.08% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.18% | +0.87% |