PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIRX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIRX с ATVPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Alger 35 Fund (ATVPX).

TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIRX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIRX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		-9.05%18.13%32.98%42.30%-29.41%27.32%38.06%18.55%
ATVPX
Alger 35 Fund		-7.66%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, TRIRX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у ATVPX с доходностью -7.66%.

TRIRX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.77%
1 год
17.38%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.26%
10 лет*
16.36%

ATVPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.27%
3 года*
30.03%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с TRIRX:
TRIRX с SWLGXTRIRX с FXAIXTRIRX с VMGMXTRIRX с SCHGTRIRX с VGTTRIRX с SWPPXTRIRX с JQC
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX

Сравнение комиссий TRIRX и ATVPX

TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ATVPX в 0.55%.

ATVPX
Alger 35 Fund
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRIRX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIRX
Ранг доходности на риск TRIRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIRX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIRXATVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.56

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.19

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.63

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

8.90

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIRX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIRX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ATVPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIRX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIRXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.56

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между TRIRX и ATVPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIRX и ATVPX

Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности ATVPX в 23.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		4.56%4.15%3.00%1.67%10.58%8.44%1.69%2.13%3.69%0.68%1.09%1.31%
ATVPX
Alger 35 Fund		23.02%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIRX и ATVPX

Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, примерно равная максимальной просадке ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIRXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-53.35%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-16.74%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-53.35%

+20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-12.09%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-18.36%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.95%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIRX и ATVPX

Текущая волатильность для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) составляет 6.80%, в то время как у Alger 35 Fund (ATVPX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIRXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

9.45%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

17.73%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

27.35%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

33.47%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

31.95%

-10.90%