Сравнение TRIO с QHDG
TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, TRIO returned 14.86% vs 11.54% for QHDG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for QHDG.
Доходность
Сравнение доходности TRIO и QHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIO показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у QHDG с доходностью 1.05%.
TRIO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHDG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIO и QHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 5.68% | 11.99% |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 1.05% | 15.17% |
Correlation
The correlation between TRIO and QHDG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between TRIO and QHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIO vs. QHDG — Ранг доходности на риск
TRIO
QHDG
Сравнение TRIO c QHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIO | QHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.66 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 5.65 | +11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIO | QHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.32 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TRIO и QHDG
Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, что меньше максимальной просадки QHDG в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и QHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIO | QHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -15.29% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -7.00% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -2.15% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.05% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIO и QHDG
MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что TRIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIO | QHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.24% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 6.51% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 8.78% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 12.43% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 12.43% | -1.74% |
Сравнение комиссий TRIO и QHDG
TRIO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QHDG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIO и QHDG
Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как QHDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.52% | 9.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIO and QHDG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIO has higher volatility (0.98%) compared to QHDG (0.24%). In terms of maximum drawdown, TRIO dropped -9.88% vs QHDG's -15.29%.
On 1-year performance, TRIO leads with 14.86% vs 11.54% for QHDG. On fees, TRIO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRIO has performed better with a 14.86% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for QHDG.
TRIO has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 0.00% for QHDG.
They also come from different issuers: ETF Architect and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.79% for QHDG.
TRIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIO и QHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор