Сравнение TRIO с HEQT
TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, TRIO returned 12.53% vs 12.05% for HEQT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности TRIO и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIO показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 3.98%.
TRIO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIO и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 4.94% | 11.70% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 9.85% |
Correlation
The correlation between TRIO and HEQT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between TRIO and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIO vs. HEQT — Ранг доходности на риск
TRIO
HEQT
Сравнение TRIO c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIO | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.38 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 10.69 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIO и HEQT
Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIO | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -11.51% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -5.09% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.16% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.76% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.13% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIO и HEQT
Текущая волатильность для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) составляет 1.77%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что TRIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIO | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.05% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 5.46% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 6.62% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 8.47% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 8.47% | +2.10% |
Сравнение комиссий TRIO и HEQT
TRIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIO и HEQT
Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности HEQT в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.59% | 9.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIO and HEQT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.05%) compared to TRIO (1.77%). In terms of maximum drawdown, TRIO dropped -9.88% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, TRIO leads with 12.53% vs 12.05% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, TRIO has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRIO has performed better with a 12.53% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.
TRIO has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 1.21% for HEQT.
They also come from different issuers: ETF Architect and Simplify. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.43% for HEQT.
TRIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIO и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор