Сравнение TRILX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 9.13% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.89% против 16.19% соответственно.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и WWWEX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
TRILX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
TRILX
WWWEX
Сравнение TRILX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.39 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.65 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.57 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 1.42 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.39 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.24 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и WWWEX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и WWWEX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -82.60% | +64.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -12.14% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -26.94% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -36.00% | +17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -7.95% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -41.54% | +39.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 4.88% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и WWWEX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) составляет 3.10%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.99% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 14.24% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 18.32% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 19.91% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 19.12% | -11.91% |