Сравнение TRILX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 9.13% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции TRILX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.89% против 5.04% соответственно.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и BERIX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TRILX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TRILX
BERIX
Сравнение TRILX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.57 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.30 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.77 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 17.74 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.57 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.07 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и BERIX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и BERIX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -20.34% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -2.95% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -15.73% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -20.34% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -0.79% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.60% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.79% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и BERIX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.55% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.29% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 5.38% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 5.94% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 6.00% | +1.21% |