Сравнение TRILX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 9.13% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TRILX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.89% против 0.87% соответственно.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и QBDSX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TRILX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TRILX
QBDSX
Сравнение TRILX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.60 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.87 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.89 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 3.43 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.60 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.17 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.15 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и QBDSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и QBDSX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и QBDSX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, примерно равная максимальной просадке QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -18.38% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -3.09% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -7.40% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -18.38% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -8.41% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.83% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.80% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и QBDSX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.40% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 2.77% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 3.77% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 4.32% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 5.26% | +1.95% |