Сравнение TRIKX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIKX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIKX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRIKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I | -0.91% | 18.71% | 14.23% | 7.04% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
TRIKX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIKX и TDIFX
TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TRIKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TRIKX
TDIFX
Сравнение TRIKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIKX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.47 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.07 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 6.12 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.47 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TRIKX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIKX и TDIFX
Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I | 3.99% | 3.95% | 2.21% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TRIKX и TDIFX
Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.16% | -12.21% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -2.84% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -1.83% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.77% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.84% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIKX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 1.51% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 2.32% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 4.34% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 5.89% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 5.05% | +8.44% |