PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIFX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIFX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.29%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 5.50% соответственно.

TRIFX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.98%
1 год
7.37%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.16%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с ^NDXTRIFX с QQQ
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий TRIFX и NWQIX

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

TRIFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIFXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.69

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

3.72

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.30

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

13.39

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIFX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIFXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.69

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.73

-0.60

Корреляция

Корреляция между TRIFX и NWQIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIFX и NWQIX

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.91%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и NWQIX

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIFXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-23.89%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-3.75%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-17.75%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-23.89%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-1.82%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-3.03%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.92%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и NWQIX

Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIFXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.97%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

2.98%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

4.54%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

5.66%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

6.32%

+5.39%