PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRIEX с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIEX с NVLIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRIEX (Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class) and NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) are both mutual funds - TRIEX is a International Equity fund tracking the MSCI EAFE Index, while NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TRIEX returned 9.33%/yr vs 17.33%/yr for NVLIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIEX charges 0.30%/yr vs 0.83%/yr for NVLIX.

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции TRIEX уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 17.33% соответственно.

TRIEX

1 день
0.67%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
6.95%
С начала года
10.69%
1 год
22.50%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.33%

NVLIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
9.41%
С начала года
7.90%
1 год
13.36%
3 года*
20.84%
5 лет*
11.34%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIEX и NVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		10.69%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%25.06%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		7.90%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%

Correlation

The correlation between TRIEX and NVLIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2009 г.

0.71

The correlation between TRIEX and NVLIX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с MIEKXTRIEX с GSIYXTRIEX с BDOAXTRIEX с GOIGXTRIEX с VIGITRIEX с VYMI
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с SPYNVLIX с FDGRXNVLIX с AMAGXNVLIX с PRSCXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGX

Доходность на риск

TRIEX vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRIEXNVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.78

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.16

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.72

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

2.20

+5.32

TRIEX vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и NVLIX

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и NVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIEXNVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-39.57%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-19.01%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-23.94%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-39.57%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-39.57%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.48%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-6.16%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

6.24%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и NVLIX

Текущая волатильность для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) составляет 4.22%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIEXNVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.71%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

14.13%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.68%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

22.63%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

22.13%

-5.76%

Сравнение комиссий TRIEX и NVLIX

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и NVLIX

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности NVLIX в 20.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		20.81%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.22%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%

Часто задаваемые вопросы

TRIEX and NVLIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVLIX has higher volatility (6.71%) compared to TRIEX (4.22%). In terms of maximum drawdown, TRIEX dropped -60.73% vs NVLIX's -39.57%.

TRIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIEX и NVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор