PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIEX с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIEX с NVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX).

TRIEX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIEX и NVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		0.98%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%25.06%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-11.60%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции TRIEX уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 15.48% соответственно.

TRIEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.55%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.63%

NVLIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.36%
1 год
9.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.66%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с VIGITRIEX с VYMITRIEX с GOIGXTRIEX с MIEKXTRIEX с BDOAXTRIEX с GSIYX
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USA

Сравнение комиссий TRIEX и NVLIX

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.

NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRIEX vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIEXNVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.47

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.84

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.39

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

1.29

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIEX vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIEXNVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.47

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.35

Корреляция

Корреляция между TRIEX и NVLIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и NVLIX

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности NVLIX в 25.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.53%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.40%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и NVLIX

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и NVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIEXNVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-39.57%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-19.01%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-39.57%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-39.57%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-16.03%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-6.20%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.80%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и NVLIX

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIEXNVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

6.85%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.64%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

22.89%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

22.40%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

21.99%

-5.40%