PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIEX с FARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIEX с FARCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TRIEX (Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - TRIEX is a International Equity fund tracking the MSCI EAFE Index, while FARCX is a REIT fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TRIEX returned 9.72%/yr vs 5.87%/yr for FARCX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIEX charges 0.30%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции TRIEX превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 9.72% против 5.87% соответственно.

TRIEX

1 день
-2.12%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.05%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.72%

FARCX

1 день
1.40%
1 месяц
1.15%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.92%
1 год
16.76%
3 года*
12.23%
5 лет*
4.54%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIEX и FARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		8.32%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%25.06%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		16.10%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%

Correlation

The correlation between TRIEX and FARCX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2002 г.

0.51

The correlation between TRIEX and FARCX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с MIEKXTRIEX с GSIYXTRIEX с BDOAXTRIEX с GOIGXTRIEX с VIGITRIEX с VYMI
Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с FRELFARCX с VOOFARCX с FSREXFARCX с FSRNX

Доходность на риск

TRIEX vs. FARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRIEXFARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.26

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.75

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.18

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

7.02

+0.08

TRIEX vs. FARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARCX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и FARCX

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и FARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIEXFARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-70.62%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-7.83%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-17.59%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-31.77%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-41.05%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.12%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-10.44%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.42%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и FARCX

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеют волатильность 5.30% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIEXFARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.12%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.04%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

13.61%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

18.39%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

20.20%

-3.77%

Сравнение комиссий TRIEX и FARCX

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и FARCX

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FARCX в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		5.02%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.29%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%

Часто задаваемые вопросы

TRIEX and FARCX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIEX has higher volatility (5.30%) compared to FARCX (5.12%). In terms of maximum drawdown, TRIEX dropped -60.73% vs FARCX's -70.62%.

TRIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIEX и FARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор