PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOAX с BSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOAX с BSPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDOAX (iShares MSCI Total International Index Fund Class A) and BSPIX (iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class) are both mutual funds - BDOAX is a International Equity fund tracking the MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD), while BSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BDOAX returned 9.36%/yr vs 15.46%/yr for BSPIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDOAX charges 0.41%/yr vs 0.10%/yr for BSPIX.

Доходность

Сравнение доходности BDOAX и BSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOAX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у BSPIX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции BDOAX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 15.46% соответственно.

BDOAX

1 день
0.77%
1 месяц
6.17%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.44%
1 год
33.46%
3 года*
19.64%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.36%

BSPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.84%
3 года*
22.63%
5 лет*
14.17%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOAX и BSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		15.78%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		11.65%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%

Correlation

The correlation between BDOAX and BSPIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.79

The correlation between BDOAX and BSPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с DIAXBDOAX с GSIYXBDOAX с TRIEXBDOAX с MIEKXBDOAX с BTMKXBDOAX с APDIXBDOAX с BSPGX
Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с BXMXBSPIX с USPRXBSPIX с BSPPXBSPIX с SPIAXBSPIX с VMGMXBSPIX с FASGXBSPIX с PLFIX

Доходность на риск

BDOAX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOAX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOAXBSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.51

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.41

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.34

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

15.58

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOAX vs. BSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOAX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOAX и BSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOAXBSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BDOAX и BSPIX

Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и BSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOAXBSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-33.75%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.91%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-18.74%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-24.55%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-33.75%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-3.93%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.90%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOAX и BSPIX

iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOAXBSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.83%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

8.97%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

11.85%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.88%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.03%

-1.77%

Сравнение комиссий BDOAX и BSPIX

BDOAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOAX и BSPIX

Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности BSPIX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.32%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.50%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%

Часто задаваемые вопросы

BDOAX and BSPIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOAX has higher volatility (5.03%) compared to BSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BDOAX dropped -35.53% vs BSPIX's -33.75%.

BSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOAX и BSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор