PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOAX с BSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOAX с BSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).

BDOAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDOAX и BSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOAX и BSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		1.12%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-4.63%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, BDOAX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у BSPIX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BDOAX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 8.19% против 13.85% соответственно.

BDOAX

1 день
2.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
25.58%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.19%

BSPIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.90%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с MIEKXBDOAX с TRIEXBDOAX с BSPGXBDOAX с BTMKXBDOAX с BKTSXBDOAX с BRGKXBDOAX с DIAX
Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX

Сравнение комиссий BDOAX и BSPIX

BDOAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.

BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

BDOAX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOAX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOAXBSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.96

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.46

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.49

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.12

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOAX vs. BSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BSPIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOAX и BSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOAXBSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.96

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Корреляция

Корреляция между BDOAX и BSPIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOAX и BSPIX

Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности BSPIX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.17%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.49%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BDOAX и BSPIX

Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и BSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOAXBSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-33.75%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.11%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-24.55%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-33.75%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-6.50%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.98%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOAX и BSPIX

iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOAXBSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.18%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.45%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.21%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.88%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

18.00%

-1.82%