PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOAX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOAX с BSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX).

BDOAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDOAX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOAX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		1.12%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%5.66%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-4.63%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, BDOAX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у BSPGX с доходностью -4.63%.

BDOAX

1 день
2.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
25.58%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.19%

BSPGX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.97%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с MIEKXBDOAX с TRIEXBDOAX с BSPIXBDOAX с BTMKXBDOAX с DIAXBDOAX с BKTSXBDOAX с BRGKX
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с MDIIXBSPGX с VTSAXBSPGX с SWLGXBSPGX с JUEMXBSPGX с FZAEXBSPGX с DODFXBSPGX с SWTSX

Сравнение комиссий BDOAX и BSPGX

BDOAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%.

BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

BDOAX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOAX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOAXBSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.96

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.47

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.49

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.16

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOAX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BSPGX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOAX и BSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOAXBSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.96

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.72

-0.41

Корреляция

Корреляция между BDOAX и BSPGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOAX и BSPGX

Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности BSPGX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.17%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.56%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDOAX и BSPGX

Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и BSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOAXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-33.74%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.11%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-24.50%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-6.51%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-5.20%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.52%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOAX и BSPGX

iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOAXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.17%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.44%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.21%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.88%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

20.17%

-3.99%