PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOAX с APDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOAX с APDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDOAX (iShares MSCI Total International Index Fund Class A) and APDIX (Artisan International Fund Advisor Class) are both International Equity funds. BDOAX is passively managed, while APDIX is actively managed. Over the past 10 years, BDOAX returned 9.36%/yr vs 9.95%/yr for APDIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BDOAX charges 0.41%/yr vs 1.05%/yr for APDIX.

Доходность

Сравнение доходности BDOAX и APDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и Artisan International Fund Advisor Class (APDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOAX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у APDIX с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции BDOAX уступали акциям APDIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 9.95% соответственно.

BDOAX

1 день
0.77%
1 месяц
6.17%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.44%
1 год
33.46%
3 года*
19.64%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.36%

APDIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.55%
С начала года
13.79%
6 месяцев
17.34%
1 год
26.31%
3 года*
22.73%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOAX и APDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		15.78%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		13.79%36.36%10.78%14.44%-19.44%9.01%7.75%29.33%-10.86%31.12%

Correlation

The correlation between BDOAX and APDIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between BDOAX and APDIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Artisan International Fund Advisor Class

Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с DIAXBDOAX с GSIYXBDOAX с TRIEXBDOAX с MIEKXBDOAX с BTMKXBDOAX с BSPIXBDOAX с BSPGX
Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с TRIEXAPDIX с DIAXAPDIX с GSIYXAPDIX с MIEKXAPDIX с GOIGXAPDIX с ARTKXAPDIX с APFOX

Доходность на риск

BDOAX vs. APDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOAX c APDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и Artisan International Fund Advisor Class (APDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOAXAPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.79

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.63

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.66

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

9.70

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOAX vs. APDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOAX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APDIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOAX и APDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOAXAPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.79

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BDOAX и APDIX

Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки APDIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и APDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOAXAPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-33.79%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.77%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-13.39%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-33.79%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-33.79%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.04%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-6.99%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.67%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOAX и APDIX

Текущая волатильность для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) составляет 5.03%, в то время как у Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOAXAPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.75%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.89%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

14.56%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.85%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.31%

-0.05%

Сравнение комиссий BDOAX и APDIX

BDOAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии APDIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOAX и APDIX

Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности APDIX в 20.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		20.07%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%0.00%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.32%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%

Часто задаваемые вопросы

BDOAX and APDIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDIX has higher volatility (5.75%) compared to BDOAX (5.03%). In terms of maximum drawdown, BDOAX dropped -35.53% vs APDIX's -33.79%.

BDOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOAX и APDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор