PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOAX с APDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOAX с APDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и Artisan International Fund Advisor Class (APDIX).

BDOAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. APDIX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BDOAX и APDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и Artisan International Fund Advisor Class (APDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOAX и APDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		1.12%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		4.92%36.36%10.78%14.44%-19.44%9.01%7.75%29.33%-10.86%31.12%

Доходность по периодам

С начала года, BDOAX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у APDIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции BDOAX уступали акциям APDIX по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.37% соответственно.

BDOAX

1 день
2.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
25.58%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.19%

APDIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.69%
1 год
30.13%
3 года*
18.75%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Artisan International Fund Advisor Class

Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с MIEKXBDOAX с BSPIXBDOAX с TRIEXBDOAX с BSPGXBDOAX с BTMKXBDOAX с DIAXBDOAX с BKTSX
Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с TRIEXAPDIX с MIEKXAPDIX с DIAXAPDIX с GOIGXAPDIX с APFOXAPDIX с APFPXAPDIX с ARTFX

Сравнение комиссий BDOAX и APDIX

BDOAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии APDIX в 1.05%.

APDIX
Artisan International Fund Advisor Class
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Доходность на риск

BDOAX vs. APDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOAX c APDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и Artisan International Fund Advisor Class (APDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOAXAPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.04

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.59

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.80

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

11.00

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOAX vs. APDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APDIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOAX и APDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOAXAPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между BDOAX и APDIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOAX и APDIX

Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности APDIX в 21.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.17%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		21.77%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDOAX и APDIX

Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки APDIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и APDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOAXAPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-33.79%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.77%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-33.79%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-33.79%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-8.77%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-7.07%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.58%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOAX и APDIX

iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOAXAPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.11%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

10.16%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.32%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.61%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.16%

+0.02%