PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOAX с GSIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOAX с GSIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDOAX (iShares MSCI Total International Index Fund Class A) and GSIYX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6) are both International Equity funds - BDOAX tracks the MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD) while GSIYX tracks the MSCI AC World ex USA Growth (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDOAX returned 8.09%/yr vs 8.62%/yr for GSIYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BDOAX charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for GSIYX.

Доходность

Сравнение доходности BDOAX и GSIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOAX показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у GSIYX с доходностью 5.39%.

BDOAX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.82%
6 месяцев
17.17%
1 год
31.53%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.27%

GSIYX

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.03%
1 год
11.69%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOAX и GSIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		14.82%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%25.18%
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		5.39%20.89%9.69%22.07%-10.99%12.47%15.86%27.59%-6.02%29.91%

Correlation

The correlation between BDOAX and GSIYX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

Over the past year, the correlation between BDOAX and GSIYX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6

Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с DIAXBDOAX с TRIEXBDOAX с MIEKXBDOAX с BTMKXBDOAX с APDIXBDOAX с BSPIXBDOAX с BRGKX
Часто сравнивают с GSIYX:
GSIYX с TRIEXGSIYX с GOIGXGSIYX с GICIXGSIYX с APDIXGSIYX с MIEKXGSIYX с DIAXGSIYX с GSIMX

Доходность на риск

BDOAX vs. GSIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GSIYX
Ранг доходности на риск GSIYX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOAX c GSIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOAXGSIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.20

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.69

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.50

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

4.97

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOAX vs. GSIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOAX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа GSIYX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOAX и GSIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOAXGSIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.20

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.46

Просадки

Сравнение просадок BDOAX и GSIYX

Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки GSIYX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и GSIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOAXGSIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-28.79%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-7.81%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-10.30%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-25.36%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.67%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-4.81%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.34%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOAX и GSIYX

iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOAXGSIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.92%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

7.98%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

9.72%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

14.39%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.70%

+0.56%

Сравнение комиссий BDOAX и GSIYX

BDOAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GSIYX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOAX и GSIYX

Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности GSIYX в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.34%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.88%5.14%11.21%2.38%4.91%2.25%0.19%0.67%0.55%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDOAX and GSIYX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOAX has higher volatility (5.10%) compared to GSIYX (2.92%). In terms of maximum drawdown, BDOAX dropped -35.53% vs GSIYX's -28.79%.

BDOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOAX и GSIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор