Сравнение BDOAX с BTMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).
BDOAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDOAX и BTMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOAX и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOAX iShares MSCI Total International Index Fund Class A | 1.12% | 32.20% | 5.02% | 14.81% | -16.63% | 7.36% | 10.47% | 20.81% | -14.19% | 26.16% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDOAX показывает доходность 1.12%, а BTMKX немного ниже – 1.08%. За последние 10 лет акции BDOAX уступали акциям BTMKX по среднегодовой доходности: 8.19% против 8.92% соответственно.
BDOAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.19%
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOAX и BTMKX
BDOAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%.
Доходность на риск
BDOAX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
BDOAX
BTMKX
Сравнение BDOAX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOAX | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.88 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.95 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.44 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOAX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BDOAX и BTMKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOAX и BTMKX
Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности BTMKX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOAX iShares MSCI Total International Index Fund Class A | 2.17% | 2.84% | 2.62% | 2.74% | 2.61% | 2.46% | 1.79% | 2.85% | 3.05% | 1.65% | 3.33% | 3.78% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок BDOAX и BTMKX
Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, примерно равная максимальной просадке BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и BTMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOAX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -33.92% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.30% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.54% | -29.23% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | -33.92% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -8.16% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -7.82% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.96% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOAX и BTMKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеют волатильность 7.57% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOAX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.75% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.22% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 17.21% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.00% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.60% | -0.42% |