Сравнение BDOAX с BTMKX
BDOAX (iShares MSCI Total International Index Fund Class A) and BTMKX (iShares MSCI EAFE International Index Fund Class K) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - BDOAX tracks the MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD) while BTMKX tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, BDOAX returned 9.10%/yr vs 9.77%/yr for BTMKX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. BDOAX charges 0.41%/yr vs 0.04%/yr for BTMKX.
Доходность
Сравнение доходности BDOAX и BTMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDOAX показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции BDOAX уступали акциям BTMKX по среднегодовой доходности: 9.10% против 9.77% соответственно.
BDOAX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.10%
- Всё время*
- 5.91%
BTMKX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.77%
- Всё время*
- 6.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BDOAX и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOAX iShares MSCI Total International Index Fund Class A | 15.79% | 32.20% | 5.02% | 14.81% | -16.63% | 7.36% | 10.47% | 20.81% | -14.19% | 26.16% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund Class K | 13.88% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Correlation
The correlation between BDOAX and BTMKX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.97 |
The correlation between BDOAX and BTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDOAX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
BDOAX
BTMKX
Сравнение BDOAX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund Class K (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDOAX | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.30 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 8.71 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDOAX и BTMKX
Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, примерно равная максимальной просадке BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и BTMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDOAX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -33.92% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.30% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -13.66% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -29.23% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | -33.92% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -7.69% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.98% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOAX и BTMKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares MSCI EAFE International Index Fund Class K (BTMKX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDOAX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.44% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 13.48% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 15.82% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.32% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.41% | -0.23% |
Сравнение комиссий BDOAX и BTMKX
BDOAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOAX и BTMKX
Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности BTMKX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOAX iShares MSCI Total International Index Fund Class A | 2.35% | 2.84% | 2.62% | 2.74% | 2.61% | 2.46% | 1.79% | 2.85% | 3.05% | 1.65% | 3.33% | 3.78% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund Class K | 3.29% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BDOAX and BTMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BDOAX has higher volatility (5.25%) compared to BTMKX (4.44%). In terms of maximum drawdown, BDOAX dropped -35.53% vs BTMKX's -33.92%.
BDOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDOAX и BTMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор