PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-11.49%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%37.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRGOX показывает доходность -11.49%, а TBCIX немного выше – -11.20%.

TRGOX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-10.37%
1 год
11.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий TRGOX и TBCIX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

TRGOX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGOXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.72

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.78

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

2.71

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGOXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.01

Корреляция

Корреляция между TRGOX и TBCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и TBCIX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.51%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.51%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и TBCIX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, примерно равная максимальной просадке TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGOXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-43.26%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-16.96%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-43.26%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-13.72%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-8.15%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.86%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и TBCIX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 7.19% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGOXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.01%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.40%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

22.77%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

23.94%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.73%

-0.42%