PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRGOX с BPTRX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

TRGOX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TRGOX returned 10.54%/yr vs 14.99%/yr for BPTRX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRGOX charges 0.70%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 12.47%.

TRGOX

1 день
1.65%
1 месяц
-1.07%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.10%
1 год
16.66%
3 года*
22.92%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

BPTRX

1 день
-1.26%
1 месяц
14.33%
С начала года
12.47%
6 месяцев
8.60%
1 год
52.92%
3 года*
24.00%
5 лет*
14.99%
10 лет*
25.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRGOX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		1.29%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
BPTRX
Baron Partners Fund		12.47%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%173.13%

Correlation

The correlation between TRGOX and BPTRX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.68

The correlation between TRGOX and BPTRX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с SWPPXTRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с VTI
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO

Доходность на риск

TRGOX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRGOXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.83

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.76

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

4.93

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

12.04

-9.28

TRGOX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и BPTRX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRGOXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-64.11%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-10.71%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-33.34%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-49.87%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-4.52%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-13.77%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

4.38%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и BPTRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) составляет 6.34%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRGOXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

11.09%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

16.00%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

28.94%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

33.94%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

32.86%

-10.69%

Сравнение комиссий TRGOX и BPTRX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и BPTRX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности BPTRX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		2.99%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		13.55%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRGOX and BPTRX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTRX has higher volatility (11.09%) compared to TRGOX (6.34%). In terms of maximum drawdown, TRGOX dropped -41.29% vs BPTRX's -64.11%.

BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRGOX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор