Сравнение TRFM с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
TRFM и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TRFM и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -2.51% | 8.64% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 21.05% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.
TRFM
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и TCAI
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
TRFM vs. TCAI — Ранг доходности на риск
TRFM
TCAI
Сравнение TRFM c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.05 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и TCAI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и TCAI
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности TCAI в 0.04%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и TCAI
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -15.80% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -4.62% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -3.98% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 35.19% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 35.19% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 35.19% | -8.14% |