Сравнение TRFM с TCAI
TRFM (AAM Transformers ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. TRFM is passively managed, while TCAI is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность 29.81%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 84.98%.
TRFM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 27.54%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 84.98%
- 6 месяцев
- 76.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFM и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 29.81% | 8.64% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 84.98% | 17.77% |
Correlation
The correlation between TRFM and TCAI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов TRFM и TCAI
Секторы
TRFM
TCAI
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Энергетика
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Недвижимость
-
Технологии
TRFM
TCAI
Потребительский циклический сектор
TRFM
TCAI
Коммуникационные услуги
TRFM
TCAI
Промышленность
TRFM
TCAI
Энергетика
TRFM
TCAI
Финансовые услуги
TRFM
TCAI
Коммунальные услуги
TRFM
TCAI
Сырьевые материалы
TRFM
TCAI
-
Здравоохранение
TRFM
TCAI
-
Потребительский защитный сектор
TRFM
-
TCAI
-
Недвижимость
TRFM
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFM vs. TCAI — Ранг доходности на риск
TRFM
TCAI
Сравнение TRFM c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 4.35 | -3.30 |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и TCAI
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFM | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -15.80% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.71% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -3.43% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFM | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 35.87% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 35.87% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 35.87% | -8.95% |
Сравнение комиссий TRFM и TCAI
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и TCAI
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
TRFM AAM Transformers ETF | 0.13% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
TRFM and TCAI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
TRFM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: AAM and Tortoise. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для TRFM и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор