PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRFM с GRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

TRFM и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TRFM и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRFM и GRNY

2026 (YTD)20252024
TRFM
AAM Transformers ETF		-0.39%25.76%-0.03%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-3.03%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -3.03%.

TRFM

1 день
0.20%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-3.66%
1 год
34.91%
3 года*
22.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с SPMOTRFM с LQAITRFM с FNGSTRFM с QTUM
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий TRFM и GRNY

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
TRFM
AAM Transformers ETF

Доходность на риск

TRFM vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.77

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.29

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

7.42

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.21

Корреляция

Корреляция между TRFM и GRNY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и GRNY

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TRFM
AAM Transformers ETF		0.17%0.17%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRFM и GRNY

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

TRFMGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-24.18%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-11.63%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-8.46%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-4.34%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.12%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и GRNY

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRFMGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.03%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

14.33%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.29%

24.49%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.04%

23.96%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

23.96%

+3.08%