PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRFM с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

TRFM и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TRFM и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRFM и CHAT

2026 (YTD)202520242023
TRFM
AAM Transformers ETF		-0.59%25.76%19.96%21.93%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

TRFM

1 день
1.97%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-2.92%
1 год
36.00%
3 года*
21.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с SPMOTRFM с LQAITRFM с FNGSTRFM с QTUM
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий TRFM и CHAT

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
TRFM
AAM Transformers ETF

Доходность на риск

TRFM vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.55

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.16

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

5.51

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

15.32

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.55

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.33

-0.56

Корреляция

Корреляция между TRFM и CHAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и CHAT

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM2025
TRFM
AAM Transformers ETF		0.17%0.17%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%

Просадки

Сравнение просадок TRFM и CHAT

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

TRFMCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-31.34%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-16.28%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-3.05%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.61%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.86%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и CHAT

Текущая волатильность для AAM Transformers ETF (TRFM) составляет 9.47%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что TRFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRFMCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

13.18%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

23.54%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

34.44%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

29.33%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

29.33%

-2.28%