Сравнение TRFM с ARMH
TRFM (AAM Transformers ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. TRFM is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRFM
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFM и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 2.11% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 13.29% |
Correlation
The correlation between TRFM and ARMH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFM vs. ARMH — Ранг доходности на риск
TRFM
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRFM c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFM | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFM и ARMH
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -24.85% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -20.68% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -8.89% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 117.02% | -92.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 117.02% | -89.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 117.02% | -89.77% |
Сравнение комиссий TRFM и ARMH
TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и ARMH
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
TRFM AAM Transformers ETF | 0.13% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
TRFM and ARMH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.
TRFM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: AAM and Precidian. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для TRFM и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор