Сравнение TRFM с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
TRFM и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TRFM и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 36.75% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и ARMH
TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
TRFM vs. ARMH — Ранг доходности на риск
TRFM
ARMH
Сравнение TRFM c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.85 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и ARMH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и ARMH
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и ARMH
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -42.04% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -12.19% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -16.31% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 50.51% | -22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 50.51% | -23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 50.51% | -23.46% |