Сравнение TRFK с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
TRFK и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFK и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.86% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
TRFK
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFK и PSI
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
TRFK vs. PSI — Ранг доходности на риск
TRFK
PSI
Сравнение TRFK c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.39 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.87 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 5.63 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 20.32 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.39 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TRFK и PSI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и PSI
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и PSI
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -62.96% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -18.67% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -7.31% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -16.05% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 5.17% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и PSI
Текущая волатильность для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) составляет 9.87%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что TRFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 15.33% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 29.78% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 43.67% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 37.34% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 34.67% | -6.04% |