PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с LVHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 52.71%/yr vs 10.82%/yr for LVHD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 65.49%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 11.74%.

TRFK

1 день
3.53%
1 месяц
7.45%
С начала года
65.49%
6 месяцев
63.54%
1 год
83.88%
3 года*
52.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
2.68%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.10%
1 год
16.26%
3 года*
10.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и LVHD

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		65.49%26.81%38.30%66.63%-10.61%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		11.74%7.50%10.18%-0.95%-0.33%

Correlation

The correlation between TRFK and LVHD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.19

The correlation between TRFK and LVHD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRFK и LVHD

Секторы
TRFK
LVHD

Технологии

87.5%
3.1%

Промышленность

12.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.6%

Недвижимость

0.0%
15.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

7.4%

Финансовые услуги

-

8.2%

Здравоохранение

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Технологии

TRFK
87.5%
LVHD
3.1%

Промышленность

TRFK
12.0%
LVHD
4.9%

Коммуникационные услуги

TRFK
0.6%
LVHD
2.6%

Недвижимость

TRFK
0.0%
LVHD
15.4%

Сырьевые материалы

TRFK

-

LVHD

-

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

LVHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

LVHD
21.8%

Энергетика

TRFK

-

LVHD
7.4%

Финансовые услуги

TRFK

-

LVHD
8.2%

Здравоохранение

TRFK

-

LVHD
4.4%

Коммунальные услуги

TRFK

-

LVHD
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

TRFK vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFKLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.66

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.44

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.65

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

6.59

+3.51

TRFK vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFK и LVHD

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-37.32%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-6.17%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-14.29%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-0.37%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.03%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

2.48%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и LVHD

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

4.00%

+14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

7.24%

+19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

9.96%

+22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

12.92%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

15.53%

+14.33%

Сравнение комиссий TRFK и LVHD

TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и LVHD

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности LVHD в 3.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.25%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and LVHD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (18.23%) compared to LVHD (4.00%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs LVHD's -37.32%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.71% vs 10.82% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.71% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

LVHD has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.01% for TRFK.

TRFK is categorized as Technology Equities, while LVHD is Dividend. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.27% for LVHD.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор