PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с GCOW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 52.71%/yr vs 15.31%/yr for GCOW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 65.49%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 7.36%.

TRFK

1 день
3.53%
1 месяц
7.45%
С начала года
65.49%
6 месяцев
63.54%
1 год
83.88%
3 года*
52.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.53%
1 месяц
-5.35%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.11%
1 год
22.04%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.72%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		65.49%26.81%38.30%66.63%-10.61%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		7.36%27.34%3.52%13.95%-4.49%

Correlation

The correlation between TRFK and GCOW is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.34

Over the past year, the correlation between TRFK and GCOW has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TRFK и GCOW

Секторы
TRFK
GCOW

Технологии

87.5%
1.3%

Промышленность

12.0%
12.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
14.5%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

17.0%

Энергетика

-

22.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

TRFK
87.5%
GCOW
1.3%

Промышленность

TRFK
12.0%
GCOW
12.6%

Коммуникационные услуги

TRFK
0.6%
GCOW
14.5%

Недвижимость

TRFK
0.0%
GCOW

-

Сырьевые материалы

TRFK

-

GCOW
8.1%

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

GCOW
4.8%

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

GCOW
17.0%

Энергетика

TRFK

-

GCOW
22.9%

Финансовые услуги

TRFK

-

GCOW

-

Здравоохранение

TRFK

-

GCOW
14.8%

Коммунальные услуги

TRFK

-

GCOW
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS

Доходность на риск

TRFK vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFKGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.00

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.86

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.99

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

10.37

-0.27

TRFK vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа GCOW равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFK и GCOW

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-37.64%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-7.40%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-12.35%

-16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-6.91%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.83%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

2.13%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и GCOW

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

2.99%

+15.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

8.32%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

11.11%

+20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

13.51%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

16.03%

+13.83%

Сравнение комиссий TRFK и GCOW

И TRFK, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и GCOW

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GCOW в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.90%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and GCOW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (18.23%) compared to GCOW (2.99%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.71% vs 15.31% for GCOW. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.71% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.

GCOW has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.01% for TRFK.

TRFK is categorized as Technology Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор