Сравнение TREX с HBM
TREX (Trex Company, Inc.) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while HBM operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, TREX returned 15.39%/yr vs 18.36%/yr for HBM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 26.60%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям HBM по среднегодовой доходности: 15.39% против 18.36% соответственно.
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
HBM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 161.95%
- 3 года*
- 76.29%
- 5 лет*
- 29.79%
- 10 лет*
- 18.36%
Сравнение доходности по годам TREX и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 28.98% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
Correlation
The correlation between TREX and HBM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.67B
HBM:
$10.20B
TREX:
$1.80
HBM:
$1.65
TREX:
24.73
HBM:
15.48
TREX:
67.97
HBM:
0.11
TREX:
4.02
HBM:
4.30
TREX:
4.69
HBM:
2.88
TREX:
$1.18B
HBM:
$2.37B
TREX:
$461.26M
HBM:
$828.54M
TREX:
$308.51M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. HBM — Ранг доходности на риск
TREX
HBM
Сравнение TREX c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.51 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 14.19 | -14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.79 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.54 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и HBM
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -92.21% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -36.16% | -19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -41.11% | -28.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -63.33% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -86.34% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -19.69% | -48.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -52.48% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.39% | 11.46% | +23.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и HBM
Текущая волатильность для Trex Company, Inc. (TREX) составляет 13.86%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что TREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 24.97% | -11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 46.96% | -19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.53% | 58.48% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 55.37% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 58.79% | -12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и HBM
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и HBM
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and HBM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (24.97%) compared to TREX (13.86%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор