PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.AS с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TRET.AS с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.AS (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, TRET.AS returned 3.57%/yr vs 13.31%/yr for GC=F. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRET.AS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRET.AS торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRET.AS показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции TRET.AS уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 3.57% против 13.31% соответственно.

TRET.AS

1 день
0.05%
1 месяц
-2.38%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.91%
1 год
8.39%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.57%

GC=F

1 день
0.00%
1 месяц
-1.91%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.68%
1 год
29.38%
3 года*
27.88%
5 лет*
19.73%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.AS и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.17%1.05%8.21%9.09%-21.18%40.50%-14.55%21.60%0.17%-3.69%
GC=F
Gold Futures		5.27%45.00%35.90%9.94%5.74%3.76%14.32%21.55%2.45%-0.37%

Correlation

The correlation between TRET.AS and GC=F is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Gold Futures

Часто сравнивают с TRET.AS:
TRET.AS с VNQTRET.AS с GLRE.LTRET.AS с REETTRET.AS с EPRA.LTRET.AS с PFFRTRET.AS с XEON.DETRET.AS с MWRD.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

TRET.AS vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.AS
Ранг доходности на риск TRET.AS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.AS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.AS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.AS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.AS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.AS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.ASGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.11

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.50

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.74

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

4.25

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.AS vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.AS на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.AS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.ASGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.11

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.13

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.84

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.63

-0.64

Просадки

Сравнение просадок TRET.AS и GC=F

Максимальная просадка TRET.AS за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.AS и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.ASGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.19%

-36.91%

-62.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-16.35%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-16.35%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-16.35%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-18.00%

-23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-15.60%

-81.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.63%

-11.40%

-85.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

6.75%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.AS и GC=F

Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) составляет 3.66%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что TRET.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.ASGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.98%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

22.32%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

25.63%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.40%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.86%

+0.39%

Часто задаваемые вопросы

TRET.AS and GC=F have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.AS и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор