PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRET.AS с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.AS с REET

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRET.AS (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds - TRET.AS tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRET.AS returned 4.01%/yr vs 3.75%/yr for REET. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRET.AS charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности TRET.AS и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRET.AS торгуется в EUR, в то время как REET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REET были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRET.AS показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции TRET.AS превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.75% соответственно.

TRET.AS

1 день
1.08%
1 месяц
6.86%
6 месяцев
11.36%
С начала года
15.90%
1 год
20.99%
3 года*
11.56%
5 лет*
3.97%
10 лет*
4.01%

REET

1 день
0.14%
1 месяц
6.13%
6 месяцев
13.09%
С начала года
18.80%
1 год
21.17%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.AS и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		15.90%1.07%8.21%9.08%-21.18%40.50%-14.55%21.60%0.17%-3.69%
REET
iShares Global REIT ETF		18.80%-4.84%9.42%6.97%-19.40%42.34%-17.86%27.23%-0.83%-5.73%

Correlation

The correlation between TRET.AS and REET is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.63

The correlation between TRET.AS and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с TRET.AS:
TRET.AS с VNQTRET.AS с GLRE.LTRET.AS с EPRA.LTRET.AS с PFFRTRET.AS с XEON.DETRET.AS с VEUR.LTRET.AS с HMWD.L
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

TRET.AS vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.AS
Ранг доходности на риск TRET.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.AS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.AS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.AS c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRET.ASREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.78

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.44

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.86

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

9.16

-0.68

TRET.AS vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.AS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.AS и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRET.AS и REET

Максимальная просадка TRET.AS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки REET в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.AS и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.ASREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-44.24%

-54.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-7.44%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-19.45%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-28.89%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-44.24%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.38%

0.00%

-97.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.68%

-10.46%

-86.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.32%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.AS и REET

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.31% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.ASREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.33%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.46%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.95%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

15.99%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.61%

-2.35%

Сравнение комиссий TRET.AS и REET

TRET.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.AS и REET

Дивидендная доходность TRET.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности REET в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.26%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.16%3.65%3.41%3.67%4.68%1.78%4.43%3.33%4.31%3.16%3.13%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TRET.AS and REET have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.AS.

TRET.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.AS and 0.14% for REET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.AS и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор