Сравнение TRET.AS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TRET.AS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRET.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRET.AS или VNQ.
Основные характеристики
| TRET.AS | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.61% | 13.69% |
| Дох-ть за 1 год | 26.40% | 33.32% |
| Дох-ть за 3 года | 1.81% | 1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.58% | 4.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.83% | 6.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 14.27 | 7.31 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 4.53% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 17.83% |
| Макс. просадка | -99.19% | -73.07% |
| Текущая просадка | -97.90% | -6.22% |
Корреляция
Корреляция между TRET.AS и VNQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRET.AS и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRET.AS показывает доходность 13.61%, а VNQ немного выше – 13.69%. За последние 10 лет акции TRET.AS уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 5.83% против 6.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRET.AS и VNQ
TRET.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRET.AS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.AS и VNQ
Дивидендная доходность TRET.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VNQ в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.30% | 3.67% | 4.68% | 1.78% | 4.43% | 3.33% | 4.31% | 3.16% | 3.13% | 2.55% | 2.70% | 3.01% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок TRET.AS и VNQ
Максимальная просадка TRET.AS за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.AS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.AS и VNQ
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что TRET.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.