PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRERX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRERX с TILIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRERX (Nuveen International Equity Fund Retirement Class) and TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) are both mutual funds - TRERX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Nuveen, while TILIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. TRERX is actively managed, while TILIX is passively managed. Over the past 10 years, TRERX returned 8.48%/yr vs 17.66%/yr for TILIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRERX charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности TRERX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 8.48% против 17.66% соответственно.

TRERX

1 день
-0.73%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
2.84%
С начала года
7.44%
1 год
21.84%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.85%
10 лет*
8.48%

TILIX

1 день
-1.93%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
3.48%
С начала года
2.90%
1 год
12.32%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.84%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRERX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		7.44%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		2.90%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between TRERX and TILIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.68

The correlation between TRERX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с FASEXTRERX с SWRLXTRERX с IVFIXTRERX с SIMYXTRERX с FHLFXTRERX с ANDIXTRERX с GTMIX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

TRERX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRERXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.78

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.16

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.81

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

2.54

+3.18

TRERX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа TILIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRERX и TILIX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRERXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-50.54%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-16.24%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-23.33%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-32.68%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-32.68%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.59%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-7.72%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.15%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и TILIX

Текущая волатильность для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) составляет 4.86%, в то время как у Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что TRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRERXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.21%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

13.56%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

16.89%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

21.71%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

21.16%

-3.40%

Сравнение комиссий TRERX и TILIX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и TILIX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности TILIX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.29%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		10.13%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TRERX and TILIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILIX has higher volatility (6.21%) compared to TRERX (4.86%). In terms of maximum drawdown, TRERX dropped -64.73% vs TILIX's -50.54%.

TRERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRERX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор