Сравнение SIMYX с MINJX
SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) and MINJX (MFS International Intrinsic Value Fund Class R6) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, SIMYX returned 8.13%/yr vs 8.28%/yr for MINJX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMYX charges 0.86%/yr vs 0.66%/yr for MINJX.
Доходность
Сравнение доходности SIMYX и MINJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMYX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у MINJX с доходностью 7.29%.
SIMYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
MINJX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам SIMYX и MINJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 6.18% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | 7.29% | 33.23% | 7.45% | 18.18% | -22.97% | 10.67% | 20.57% | 26.01% | -8.90% | 27.43% |
Correlation
The correlation between SIMYX and MINJX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between SIMYX and MINJX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMYX vs. MINJX — Ранг доходности на риск
SIMYX
MINJX
Сравнение SIMYX c MINJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMYX | MINJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.66 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 5.99 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMYX | MINJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SIMYX и MINJX
Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки MINJX в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и MINJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMYX | MINJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -60.23% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -12.40% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -13.58% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -37.01% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -2.28% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -12.52% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.43% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMYX и MINJX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 2.71%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMYX | MINJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.07% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 10.99% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 13.88% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 16.72% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 15.66% | -3.42% |
Сравнение комиссий SIMYX и MINJX
SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MINJX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMYX и MINJX
Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MINJX в 7.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | 7.99% | 8.58% | 13.14% | 12.16% | 14.96% | 7.71% | 5.62% | 4.23% | 4.84% | 2.85% | 2.02% | 3.43% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.95% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIMYX and MINJX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINJX has higher volatility (4.07%) compared to SIMYX (2.71%). In terms of maximum drawdown, SIMYX dropped -32.14% vs MINJX's -60.23%.
SIMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMYX и MINJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор