PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.98% соответственно.

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с IVFIXTRERX с SIMYXTRERX с GTMIXTRERX с ANDIXTRERX с FHLFXTRERX с PPYPXTRERX с VFORX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий TRERX и SFNNX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

TRERX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.40

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.03

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.47

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

13.20

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.40

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между TRERX и SFNNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и SFNNX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SFNNX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и SFNNX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-59.60%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.96%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-25.66%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-40.23%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-7.73%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-12.06%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.88%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и SFNNX

Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

7.48%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

10.99%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

16.49%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.46%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.28%

+0.73%