PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRERX с SFNNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRERX (Nuveen International Equity Fund Retirement Class) and SFNNX (Schwab Fundamental International Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. TRERX is actively managed, while SFNNX is passively managed. Over the past 10 years, TRERX returned 8.92%/yr vs 12.04%/yr for SFNNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TRERX charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.

Доходность

Сравнение доходности TRERX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.04% соответственно.

TRERX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.04%
1 год
22.05%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.92%

SFNNX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.01%
С начала года
15.98%
6 месяцев
16.23%
1 год
37.80%
3 года*
22.31%
5 лет*
12.75%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRERX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		6.23%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
SFNNX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund		15.98%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Correlation

The correlation between TRERX and SFNNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.93

The correlation between TRERX and SFNNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Schwab Fundamental International Equity Index Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с FASEXTRERX с SWRLXTRERX с IVFIXTRERX с SIMYXTRERX с FHLFXTRERX с ANDIXTRERX с PPYPX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с SCHDSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Доходность на риск

TRERX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRERXSFNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.43

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.13

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.52

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

12.78

-7.22

TRERX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRERX и SFNNX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и SFNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRERXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-59.60%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.63%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-13.78%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-25.66%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-40.23%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-4.56%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-11.94%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.92%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и SFNNX

Текущая волатильность для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) составляет 6.11%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что TRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRERXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.63%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

13.04%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

15.46%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

15.74%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.09%

+0.77%

Сравнение комиссий TRERX и SFNNX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и SFNNX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности SFNNX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund		4.41%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		10.25%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TRERX and SFNNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFNNX has higher volatility (6.63%) compared to TRERX (6.11%). In terms of maximum drawdown, TRERX dropped -64.73% vs SFNNX's -59.60%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRERX и SFNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор