Сравнение TRERX с FARCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и FARCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 3.59% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции TRERX превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 7.74% против 4.87% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
FARCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и FARCX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.
Доходность на риск
TRERX vs. FARCX — Ранг доходности на риск
TRERX
FARCX
Сравнение TRERX c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.29 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.51 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.47 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.94 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.29 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и FARCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и FARCX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности FARCX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.87% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и FARCX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и FARCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -70.62% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -12.35% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -31.77% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -41.05% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -6.77% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -10.50% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.96% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и FARCX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 4.22% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.02% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 16.14% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 18.36% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 20.16% | -2.15% |