PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAS.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAS.DE с PRAR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE).

PRAS.DE и PRAR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. PRAR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAS.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAS.DE и PRAR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.24%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		-0.48%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью -0.48%.

PRAS.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
-4.31%
3 года*
0.43%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

PRAR.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.22%
1 год
0.96%
3 года*
2.09%
5 лет*
-2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с TRD7.DEPRAS.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с SPYPRAR.DE с EUNA.DEPRAR.DE с EIB3.DE

Сравнение комиссий PRAS.DE и PRAR.DE

И PRAS.DE, и PRAR.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Доходность на риск

PRAS.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAS.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAS.DEPRAR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.24

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

0.36

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.35

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

1.24

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAS.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAS.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа PRAR.DE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAS.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAS.DEPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.24

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.42

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между PRAS.DE и PRAR.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAS.DE и PRAR.DE

Ни PRAS.DE, ни PRAR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAS.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и PRAR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAS.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-22.34%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-3.48%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-21.49%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-14.43%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-11.51%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

0.98%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAS.DE и PRAR.DE

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеют волатильность 1.91% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAS.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.99%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

2.72%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

3.93%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

6.13%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

5.78%

+2.34%