PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAS.DE с PRAC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAS.DE с PRAC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE).

PRAS.DE и PRAC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. PRAC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAS.DE и PRAC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAS.DE и PRAC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.24%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%
PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A		-0.55%3.03%4.31%7.53%-13.95%-1.04%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у PRAC.DE с доходностью -0.55%.

PRAS.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
-4.31%
3 года*
0.43%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

PRAC.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.28%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с TRD7.DEPRAS.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с PRAC.DE:
PRAC.DE с GLDPRAC.DE с EUNA.DEPRAC.DE с JER5.DEPRAC.DE с IE3E.DEPRAC.DE с PR1C.DEPRAC.DE с 6AQQ.DEPRAC.DE с 18MK.DE

Сравнение комиссий PRAS.DE и PRAC.DE

PRAS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRAC.DE в 0.50%.

PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Доходность на риск

PRAS.DE vs. PRAC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
PRAC.DE
Ранг доходности на риск PRAC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAC.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAC.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAC.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAS.DE c PRAC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAS.DEPRAC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.73

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

1.06

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.93

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

4.11

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAS.DE vs. PRAC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAS.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа PRAC.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAS.DE и PRAC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAS.DEPRAC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.73

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.02

-0.07

Корреляция

Корреляция между PRAS.DE и PRAC.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAS.DE и PRAC.DE

Ни PRAS.DE, ни PRAC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAS.DE и PRAC.DE

Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке PRAC.DE в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и PRAC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAS.DEPRAC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-17.86%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-2.70%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-17.86%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-2.80%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-6.39%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

0.61%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAS.DE и PRAC.DE

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PRAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAS.DEPRAC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.71%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

2.19%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

3.11%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

4.48%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

4.73%

+3.39%