Сравнение PRAS.DE с TRD7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE).
PRAS.DE и TRD7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAS.DE и TRD7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAS.DE и TRD7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 1.24% | -5.52% | 6.51% | 0.42% | -6.75% | 6.02% | -5.49% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 1.47% | -5.07% | 9.77% | 4.23% | -2.71% | 6.61% | -4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у TRD7.DE с доходностью 1.47%.
PRAS.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
TRD7.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAS.DE и TRD7.DE
PRAS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRD7.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAS.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск
PRAS.DE
TRD7.DE
Сравнение PRAS.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAS.DE | TRD7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.50 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | -0.61 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.40 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.63 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAS.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.28 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.36 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PRAS.DE и TRD7.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAS.DE и TRD7.DE
PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 3.52% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PRAS.DE и TRD7.DE
Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и TRD7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAS.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -12.09% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -7.20% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -10.30% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -6.19% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -5.12% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.57% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAS.DE и TRD7.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PRAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAS.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.62% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 3.89% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 7.01% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 7.70% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 7.37% | +0.75% |