PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с 36BD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRDS.DE с 36BD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE).

TRDS.DE и 36BD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRDS.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. 36BD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Фонд был запущен 6 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и 36BD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и 36BD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		1.14%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.22%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.49%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 1.49%.

TRDS.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.54%
1 год
-4.73%
3 года*
0.05%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

36BD.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.20%
1 год
-3.07%
3 года*
1.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с PRAS.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с SXRM.DE
Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP7.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с CBU0.DE

Сравнение комиссий TRDS.DE и 36BD.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 36BD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRDS.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DE36BD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.45

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

-0.55

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.38

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-0.63

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. 36BD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа 36BD.DE равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и 36BD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DE36BD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.19

-0.13

Корреляция

Корреляция между TRDS.DE и 36BD.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и 36BD.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как 36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.64%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и 36BD.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и 36BD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRDS.DE36BD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-11.97%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.86%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-5.97%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-4.91%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.08%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и 36BD.DE

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRDS.DE36BD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.77%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

3.82%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

6.87%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

7.24%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

7.24%

+0.63%