PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAS.DE с SPP7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAS.DE с SPP7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE).

PRAS.DE и SPP7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. SPP7.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAS.DE и SPP7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAS.DE и SPP7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.24%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.70%-3.30%5.21%1.24%-9.75%4.98%-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у SPP7.DE с доходностью 0.70%.

PRAS.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
-4.31%
3 года*
0.43%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

SPP7.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.70%
1 год
-3.57%
3 года*
0.24%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с TRD7.DEPRAS.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с SPP7.DE:
SPP7.DE с TLTWSPP7.DE с PR1T.DESPP7.DE с CEMF.DESPP7.DE с TRD7.DESPP7.DE с XT01.DESPP7.DE с 2B7S.DESPP7.DE с 36BD.DE

Сравнение комиссий PRAS.DE и SPP7.DE

PRAS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPP7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Доходность на риск

PRAS.DE vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAS.DE c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAS.DESPP7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.44

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

-0.53

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.36

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-0.58

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAS.DE vs. SPP7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAS.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPP7.DE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAS.DE и SPP7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAS.DESPP7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.06

-0.15

Корреляция

Корреляция между PRAS.DE и SPP7.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAS.DE и SPP7.DE

PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.06%4.20%3.47%4.07%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%

Просадки

Сравнение просадок PRAS.DE и SPP7.DE

Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и SPP7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAS.DESPP7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-20.31%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.16%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-14.56%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-14.91%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.54%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.06%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAS.DE и SPP7.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) составляет 1.91%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что PRAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAS.DESPP7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.17%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

4.19%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

8.05%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

9.17%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

8.52%

-0.40%