Сравнение TRDFX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDFX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 2.64% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.28% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.93%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDFX и HFCGX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
TRDFX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
TRDFX
HFCGX
Сравнение TRDFX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.64 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 3.90 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRDFX и HFCGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и HFCGX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 8.54% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и HFCGX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDFX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -62.35% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.38% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -26.30% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -54.22% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -5.13% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -15.32% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.13% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и HFCGX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDFX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.03% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 9.24% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 18.58% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 24.54% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 25.79% | -2.93% |