Сравнение TRDFX с HFCGX
TRDFX (Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund) and HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TRDFX returned 9.75%/yr vs 12.91%/yr for HFCGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRDFX charges 0.80%/yr vs 1.34%/yr for HFCGX.
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и HFCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.91% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
HFCGX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам TRDFX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 13.88% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 16.49% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Correlation
The correlation between TRDFX and HFCGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1996 г. | 0.84 |
The correlation between TRDFX and HFCGX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDFX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
TRDFX
HFCGX
Сравнение TRDFX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.00 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 9.88 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и HFCGX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и HFCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDFX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -62.35% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.82% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -22.86% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -26.30% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -54.22% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.05% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -15.23% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.37% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и HFCGX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) составляет 4.23%, в то время как у Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDFX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.46% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 9.45% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 12.93% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 24.06% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 25.81% | -2.95% |
Сравнение комиссий TRDFX и HFCGX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и HFCGX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 7.69% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
Часто задаваемые вопросы
TRDFX and HFCGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFCGX has higher volatility (4.46%) compared to TRDFX (4.23%). In terms of maximum drawdown, TRDFX dropped -61.60% vs HFCGX's -62.35%.
HFCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDFX и HFCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор