Сравнение TRDFX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDFX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 2.64% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.92% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.93%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDFX и FSOPX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
TRDFX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
TRDFX
FSOPX
Сравнение TRDFX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.48 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.13 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.35 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 10.03 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.48 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRDFX и FSOPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и FSOPX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 8.54% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и FSOPX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDFX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -61.75% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.87% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -30.06% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -39.15% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.29% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -10.45% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.25% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и FSOPX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) составляет 6.33%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDFX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.00% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 13.55% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 22.47% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.70% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 21.93% | +0.93% |