Сравнение TRDFX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Auer Growth Fund (AUERX).
TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDFX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 2.64% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 8.93% против 14.73% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.93%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDFX и AUERX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
TRDFX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
TRDFX
AUERX
Сравнение TRDFX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.07 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.70 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.91 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 13.68 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.07 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TRDFX и AUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и AUERX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 8.54% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и AUERX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDFX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -67.23% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.70% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -34.80% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -51.89% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -5.91% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -25.10% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.92% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и AUERX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDFX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.82% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.69% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 19.73% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 24.95% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 24.37% | -1.51% |